Küme kavramı ilk olarak Alman matematikçi George Cantor tarafından 1879 yılında ortaya konmuştur ve yarım yüzyılda, matematiğin önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Genel olarak tüm matematik konulan son zamanlarda küme kavramı ile ilişkilendirilerek anlatılmaya başlanmıştır. Bu nedenle kümeler ve kümelerle ilgili tanımlamalar olasılık teorisinin açıklanmasında önemli bir yer tutar. Bu nedenle, bu bölümde küme kavramı ve kümelerle ilgili açıklamalara yer verilecektir.